Стохастическое исчисление
Год: 1989
Автор: Анулова С.В., Веретенников А.Ю., Крылов Н.В., Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н.
Жанр: Монография
Издательство: М., ВИНИТИ
Серия: Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления (т. 45)
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Количество страниц: 264
Описание: Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое внимание уделено стохастическому интегрированию по семимартингалам и случайным: мерам, абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер, предельным теоремам для семимартингалов.